Таблицы Брадиса

Есть ли точки, оптимальные по

Есть ли точки, оптимальные по

Математика в экономике - Малыхин В.И.

коэффициент корреляции 1с

Задание V, Инвестор имеет возможность составить портфель из трех видов некоррелированных бумаг, эффективнос­ти Е( и риски at которых даны в таблице.

Рассмотрите все варианты составления портфе­ля из этих бумаг равными долями. Дайте графичес­кое изображение всех этих портфелей точками (по осям координат — эффективность, риск). Есть ли точки, оптимальные по Парето?

Задание VI. Сформируйте оптимальный портфель заданной эф­фективности из трех видов ценных бумаг: безрисковых эффективно­сти, равной двум, и некоррелированных рисковых ожидаемой эф­фективности 6 и 12 с рисками 2 и 8 соответственно. Как устроена рисковая часть оптимального портфеля? При какой ожидаемой эф­фективности портфеля возникает необходимость в операции «short sale» и с какими ценными бумагами?

Задание VIL В таблице указаны курс акций Е и эффективность

рынка F на протяжении ряда кварталов. Найдите

регрессию курса акций на эффективность рынка, а также оценки характеристик акций: «собст­венной» вариации V и а, (3, Я2 (эффективность безрисковых вложе­ний равна б).

БД         — база данных.

ГКО      — государственные казначейские обязательства (облигации),

ДВР      — дискретный вариационный ряд.

д.с.в,     — дискретная случайная величина.

ДСП      — древесно-стружечная плита,

ИВР      — интервальный вариационный ряд.

ЛПР       — лицо, принимающее решения.

МС        — математическая статистика,

н.с.в.     — непрерывная случайная величина,

с.в.         — случайная величина.