Таблицы Брадиса

Приложение 1

Приложение 1

Математика в экономике - Малыхин В.И.

А А                                                                                  '

оценена рынком. (Напоминаем, что V^., vH обозначают выборочные анало-

•                                  и

ги вариаций с.в. F, е, в частности V.... =* Н= £(/; — Ю)2/10 = 8/10.)

i-i ■

Итак, оптимальный портфель на идеальном конкурентном рын­ке имеет ту же структуру рисковых бумаг, что и весь рынок. Таким образом, при формировании портфеля надо довериться рынку и сформировать рисковую часть портфеля аналогично рынку. Если, скажем, в общей стоимости всех рисковых бумаг на рынке акции компании IBM составляют 1,5%, то и инвестор должен вложить 1,5% своего капитала, предназначенного для рисковых ценных бумаг, в акции IBM.

Но как разделить капитал на рисковую и безрисковую части, теория не может подсказать, это разделение зависит от склонности инвестора к риску. Желая увеличить эффективность своего портфе­ля» инвестор должен будет уменьшать долю безрисковых бумаг и Увеличивать доли рисковых бумаг, сохраняя оптимальные пропор­ции между ними,

Приложение 1

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

(к темам 1—3)

Внимание! Вычисления вести либо в обыкновенных дробях, либо с точностью до 1-го знака после запятой.

1.   ТЕКСТ ЗАДАНИЯ И ДАННЫЕ ДЛЯ ОДНОГО ВАРИАНТА

Задание I. В пространстве трех товаров рассмотрите бюджетное множество при векторе цен Р и доходе 0. Опишите его и его границу с помощью обычных и векторных неравенств и равенств, изобразите бюджетное множество и его границу графически. В ответе дайте чис­ло — объем бюджетного множества.

Данные: Р = (2, 5, 6), 2 = 30.

Задаиие П. Рассмотрите задачу оптимального планирования с матрицей норм расхода А, векторами удельных прибылей С и запа­сов ресурсов В.